Mps, l’Eu-Wide stress test conferma la forte solidità del gruppo e la sua capacità di generare capitale in modo sostenibile

Il Gruppo Montepaschi è stato sottoposto allo EU-wide stress test 2025 condotto dall’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA), in collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB).

Mps emerge come la più virtuosa fra le italiane dopo Iccrea, con un coefficiente patrimoniale Cet1 pari al 17,1%. Seguono Bper Banca (dal 15,8% al 14,1%), Unicredit (dal 16% al 12,5%), Intesa Sanpaolo (dal
13,3% al 12%) e infine Bpm, che scende dal 15% all’11,4%. Fra le banche francesi, Bnp Paribas scende dal 12,9% al 9,5%,
Crédit Agricole dal 17,2% all’11%, Société Générale dal 13,3% all’8,8%; fra le tedesche Commerzbank scende dal 15,1% al 10,5%,
Deutsche Bank dal 13,8% al 10,2%. Le spagnole Bbva e Santander da quasi il 13% di Cet1 scenderebbero a un coefficiente di circa l’11%.

Il Gruppo Montepaschi prende atto della comunicazione effettuata oggi da EBA e BCE sugli EU-wide stress test e conferma i risultati di questo esercizio.

Lo scenario avverso dello stress test è stato definito da BCE e da ESRB e copre un orizzonte temporale di tre anni (2025-2027). Tale esercizio è strutturato per essere utilizzato ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). I risultati forniranno un supporto alle Autorità competenti nel valutare la capacità del Gruppo di soddisfare i requisiti prudenziali di capitale in scenari Adverse.

Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico a partire dai dati di fine dicembre 2024 restated secondo quanto prescritto dalla CRR3, e pertanto non considera strategie aziendali e iniziative gestionali future.

Il Common Equity Tier 1 ratio (CET1%) fully loaded al 2027 (anno che fa registrare la maggiore depletion del triennio) risultante dallo stress test è pari a:

• Scenario base: 22,93%, +353 pb rispetto al dato del 19,40% del 31 dicembre 2024 restated CRR3
• Scenario avverso: 16,83%, -257pb rispetto al dato del 19,40% del 31 dicembre 2024 restated CRR3.

Entrambi i risultati rispettano ampiamente i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Base che Avverso.

I risultati, i migliori raggiunti ad oggi dal Gruppo negli esercizi di stress test, confermano la forte solidità patrimoniale del Gruppo Montepaschi e la sua capacità di generare capitale in modo sostenibile, evidenziata da risultati positivi nello scenario base e al termine anche dello scenario avverso, considerati i diversi shock macroeconomici previsti dall’esercizio.

I risultati dell’esercizio di simulazione non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui coefficienti patrimoniali attesi del Gruppo Montepaschi.